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Delta: é a primeira derivada do modelo Black-Scholes em relação ao preço do ativo objeto, e representa quantos centavos a opção ganha ou perde de valor para cada real que a ação varia. Por exemplo, uma opção com delta 30% varia 30 centavos para cada 1 real que a ação variar. Vale lembrar que o delta não é linear, e perto do preço de exercício ele normalmente é próximo de 50%, e aumenta (diminui) conforme a opção entra (sai) no dinheiro. Selecione a caixa de seleção Anexar a um arquivo existente. Se você abrir o arquivo no Acrobat, selecione um arquivo na lista suspensa ou clique em Navegar e depois selecione um arquivo.

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